PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSVFX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSVFX с CDDYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

CSVFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CSVFX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSVFX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		1.51%31.32%2.36%18.44%-14.91%13.73%5.87%24.47%-12.96%20.13%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		1.65%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, CSVFX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции CSVFX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 8.44% против 12.13% соответственно.

CSVFX

1 день
0.26%
1 месяц
-11.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
8.21%
1 год
25.26%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.22%
10 лет*
8.44%

CDDYX

1 день
0.03%
1 месяц
-5.46%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.20%
1 год
14.89%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Dividend Income Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с CSVFX:
CSVFX с SPYCSVFX с VOOCSVFX с VTICSVFX с SCHDCSVFX с EPDPXCSVFX с FSGEXCSVFX с FINVX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий CSVFX и CDDYX

CSVFX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

CSVFX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSVFX
Ранг доходности на риск CSVFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSVFX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSVFXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.20

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.70

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.47

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

6.88

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSVFX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSVFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSVFX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSVFXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.20

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.85

-0.37

Корреляция

Корреляция между CSVFX и CDDYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSVFX и CDDYX

Дивидендная доходность CSVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности CDDYX в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSVFX
Columbia International Dividend Income Fund		4.86%4.81%6.96%3.56%1.93%9.05%3.57%3.44%5.53%2.94%3.52%3.19%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.29%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок CSVFX и CDDYX

Максимальная просадка CSVFX за все время составила -55.31%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSVFX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSVFXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.31%

-32.74%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-10.17%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-16.91%

-12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

-32.74%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-5.46%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-2.79%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.18%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CSVFX и CDDYX

Columbia International Dividend Income Fund (CSVFX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CSVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSVFXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

2.92%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

6.83%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

13.61%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

13.29%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

15.68%

+0.29%