PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSUS.AS с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUS.AS с TLT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSUS.AS (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CSUS.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSUS.AS returned 14.28%/yr vs -2.51%/yr for TLT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CSUS.AS charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности CSUS.AS и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSUS.AS торгуется в EUR, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSUS.AS показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции CSUS.AS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 14.28% против -2.51% соответственно.

CSUS.AS

1 день
0.00%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
10.77%
С начала года
12.98%
1 год
22.75%
3 года*
19.16%
5 лет*
13.23%
10 лет*
14.28%

TLT

1 день
0.40%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
-0.17%
С начала года
1.84%
1 год
5.25%
3 года*
-2.62%
5 лет*
-6.93%
10 лет*
-2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUS.AS и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUS.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		12.98%4.04%33.96%22.33%-15.27%37.95%10.18%32.81%-0.73%6.52%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.84%-8.12%-1.98%-0.31%-26.97%2.54%8.41%16.70%3.01%-4.24%

Correlation

The correlation between CSUS.AS and TLT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2014 г.

0.02

The correlation between CSUS.AS and TLT shifts across timeframes, from 0.01 (10 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CSUS.AS:
CSUS.AS с TECW.LCSUS.AS с EDMU.DECSUS.AS с SXR7.DECSUS.AS с VUAA.LCSUS.AS с VOOCSUS.AS с DGROCSUS.AS с SGAS.DE
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с BNDTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

CSUS.AS vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUS.AS
Ранг доходности на риск CSUS.AS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUS.AS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUS.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUS.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUS.AS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUS.AS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUS.AS c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSUS.ASTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.55

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
0.84

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.10

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

0.71

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

1.47

+9.20

CSUS.AS vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUS.AS на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUS.AS и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSUS.AS и TLT

Максимальная просадка CSUS.AS за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки TLT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.AS и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUS.ASTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-46.77%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.42%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-17.13%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-39.79%

+16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-46.77%

+12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-43.53%

+43.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-18.74%

+14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.57%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUS.AS и TLT

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 2.94% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUS.ASTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.82%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

7.22%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

9.60%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

16.10%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

15.45%

+0.81%

Сравнение комиссий CSUS.AS и TLT

CSUS.AS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUS.AS и TLT

CSUS.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUS.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.62%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

CSUS.AS and TLT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CSUS.AS.

CSUS.AS is categorized as Large Cap Blend Equities, while TLT is Government Bonds. CSUS.AS tracks Russell 1000 TR USD, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.33% for CSUS.AS and 0.15% for TLT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUS.AS и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор