Сравнение CSUS.AS с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
CSUS.AS и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSUS.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSUS.AS и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSUS.AS и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUS.AS iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | -3.31% | 4.04% | 33.96% | 22.33% | -15.27% | 37.95% | 10.18% | 32.81% | -0.73% | 6.52% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 3.16% | 1.96% | 24.32% | 7.16% | -2.20% | 36.12% | 0.47% | 32.80% | 2.20% | 7.88% |
Разные валюты инструментов
CSUS.AS торгуется в EUR, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSUS.AS показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции CSUS.AS превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 13.48% против 12.64% соответственно.
CSUS.AS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.48%
DGRO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSUS.AS и DGRO
CSUS.AS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
CSUS.AS vs. DGRO — Ранг доходности на риск
CSUS.AS
DGRO
Сравнение CSUS.AS c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSUS.AS | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.80 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.65 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 2.40 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSUS.AS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CSUS.AS и DGRO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUS.AS и DGRO
CSUS.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUS.AS iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок CSUS.AS и DGRO
Максимальная просадка CSUS.AS за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.AS и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSUS.AS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -35.10% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -10.92% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -19.31% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -35.10% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.70% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.48% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.37% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUS.AS и DGRO
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что CSUS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSUS.AS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 2.91% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 7.76% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 16.83% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 13.96% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.36% | -1.09% |