Сравнение CSUS.AS с DGRO
CSUS.AS (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - CSUS.AS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSUS.AS returned 14.77%/yr vs 13.07%/yr for DGRO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSUS.AS charges 0.33%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности CSUS.AS и DGRO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSUS.AS торгуется в EUR, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSUS.AS показывает доходность 11.31%, а DGRO немного ниже – 10.89%. За последние 10 лет акции CSUS.AS превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 14.77% против 13.07% соответственно.
CSUS.AS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 14.77%
DGRO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам CSUS.AS и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUS.AS iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | 11.31% | 4.04% | 33.96% | 22.33% | -15.27% | 37.95% | 10.18% | 32.81% | -0.73% | 6.52% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 10.92% | 1.96% | 24.32% | 7.16% | -2.20% | 36.12% | 0.47% | 32.80% | 2.20% | 7.88% |
Correlation
The correlation between CSUS.AS and DGRO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between CSUS.AS and DGRO shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUS.AS vs. DGRO — Ранг доходности на риск
CSUS.AS
DGRO
Сравнение CSUS.AS c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSUS.AS | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 4.33 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 15.27 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSUS.AS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.23 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.85 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CSUS.AS и DGRO
Максимальная просадка CSUS.AS за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.AS и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUS.AS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -34.35% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -5.18% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -19.19% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -19.19% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -34.35% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -4.31% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.47% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUS.AS и DGRO
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что CSUS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUS.AS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.34% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.25% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 10.08% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 13.94% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.31% | -1.08% |
Сравнение комиссий CSUS.AS и DGRO
CSUS.AS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUS.AS и DGRO
CSUS.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUS.AS iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.96% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
CSUS.AS and DGRO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.33% for CSUS.AS.
CSUS.AS is categorized as Large Cap Blend Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. CSUS.AS tracks Russell 1000 TR USD, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.33% for CSUS.AS and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для CSUS.AS и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор