PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSUS.AS с SGAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUS.AS с SGAS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSUS.AS (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and SGAS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - CSUS.AS tracks the Russell 1000 TR USD while SGAS.DE tracks the MSCI USA ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSUS.AS returned 13.23%/yr vs 13.60%/yr for SGAS.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CSUS.AS charges 0.33%/yr vs 0.07%/yr for SGAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSUS.AS и SGAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSUS.AS показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у SGAS.DE с доходностью 11.29%.

CSUS.AS

1 день
0.00%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
10.77%
С начала года
12.98%
1 год
22.75%
3 года*
19.16%
5 лет*
13.23%
10 лет*
14.28%

SGAS.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
9.41%
С начала года
11.29%
1 год
21.65%
3 года*
19.40%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUS.AS и SGAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSUS.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		12.98%4.04%33.96%22.33%-15.27%37.95%10.18%32.81%-9.06%
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		11.29%5.16%33.87%26.35%-17.03%39.63%10.63%35.35%-20.64%

Correlation

The correlation between CSUS.AS and SGAS.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.95

The correlation between CSUS.AS and SGAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSUS.AS:
CSUS.AS с TECW.LCSUS.AS с EDMU.DECSUS.AS с SXR7.DECSUS.AS с VUAA.LCSUS.AS с VOOCSUS.AS с DGROCSUS.AS с VUG
Часто сравнивают с SGAS.DE:
SGAS.DE с EDMU.DESGAS.DE с ESGUSGAS.DE с VUAA.DESGAS.DE с SXR8.DESGAS.DE с VWCE.DESGAS.DE с CSPX.ASSGAS.DE с VOO

Доходность на риск

CSUS.AS vs. SGAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUS.AS
Ранг доходности на риск CSUS.AS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUS.AS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUS.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUS.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUS.AS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUS.AS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SGAS.DE
Ранг доходности на риск SGAS.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAS.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAS.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAS.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAS.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUS.AS c SGAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSUS.ASSGAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.71

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.38

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.53

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

8.78

+1.90

CSUS.AS vs. SGAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUS.AS на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGAS.DE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUS.AS и SGAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSUS.AS и SGAS.DE

Максимальная просадка CSUS.AS за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке SGAS.DE в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.AS и SGAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUS.ASSGAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-33.50%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.51%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-24.69%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-24.69%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.38%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-5.47%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.46%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUS.AS и SGAS.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) составляет 2.94%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что CSUS.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUS.ASSGAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.33%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

8.77%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

12.76%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

16.09%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

18.16%

-1.90%

Сравнение комиссий CSUS.AS и SGAS.DE

CSUS.AS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SGAS.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUS.AS и SGAS.DE

Ни CSUS.AS, ни SGAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CSUS.AS and SGAS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SGAS.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGAS.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CSUS.AS.

CSUS.AS tracks Russell 1000 TR USD, while SGAS.DE tracks MSCI USA ESG Screened. Their fees differ too: 0.33% for CSUS.AS and 0.07% for SGAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUS.AS и SGAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор