PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUS.AS с SXR7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSUS.AS с SXR7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE).

CSUS.AS и SXR7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSUS.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. SXR7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSUS.AS и SXR7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSUS.AS и SXR7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUS.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		-3.31%4.04%33.96%22.33%-15.27%37.95%10.18%32.81%-0.73%6.52%
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.23%24.84%9.37%18.88%-11.80%22.25%-0.64%27.60%-13.03%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, CSUS.AS показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у SXR7.DE с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции CSUS.AS превзошли акции SXR7.DE по среднегодовой доходности: 13.48% против 9.54% соответственно.

CSUS.AS

1 день
1.80%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.04%
3 года*
16.15%
5 лет*
11.56%
10 лет*
13.48%

SXR7.DE

1 день
2.91%
1 месяц
-3.71%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.58%
1 год
14.47%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с CSUS.AS:
CSUS.AS с TECW.LCSUS.AS с VUAA.LCSUS.AS с VOOCSUS.AS с DGROCSUS.AS с VUGCSUS.AS с SPYCSUS.AS с EDMU.DE
Часто сравнивают с SXR7.DE:
SXR7.DE с SXRT.DESXR7.DE с SXRU.DESXR7.DE с SXRG.DESXR7.DE с MWMIXSXR7.DE с ZPRE.DESXR7.DE с ^GSPCSXR7.DE с QDVE.DE

Сравнение комиссий CSUS.AS и SXR7.DE

CSUS.AS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SXR7.DE в 0.12%.

CSUS.AS
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

CSUS.AS vs. SXR7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUS.AS
Ранг доходности на риск CSUS.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUS.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUS.AS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUS.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUS.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUS.AS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SXR7.DE
Ранг доходности на риск SXR7.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR7.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR7.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR7.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR7.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR7.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUS.AS c SXR7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUS.ASSXR7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.90

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.27

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.46

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

5.26

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUS.AS vs. SXR7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUS.AS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SXR7.DE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUS.AS и SXR7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUS.ASSXR7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.56

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.44

+0.39

Корреляция

Корреляция между CSUS.AS и SXR7.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUS.AS и SXR7.DE

Ни CSUS.AS, ни SXR7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSUS.AS и SXR7.DE

Максимальная просадка CSUS.AS за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки SXR7.DE в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.AS и SXR7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSUS.ASSXR7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-38.17%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-12.02%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-24.49%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-38.17%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-6.12%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-6.70%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.83%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUS.AS и SXR7.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) составляет 3.68%, в то время как у iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что CSUS.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSUS.ASSXR7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

6.42%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

10.25%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.09%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

15.95%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

16.96%

-0.69%