Сравнение CSUS.AS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CSUS.AS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSUS.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSUS.AS или VOO.
Основные характеристики
| CSUS.AS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.03% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 38.59% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 11.83% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.93% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.36% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.24 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 18.83 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.10% | 12.34% |
| Макс. просадка | -34.08% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CSUS.AS и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSUS.AS и VOO
С начала года, CSUS.AS показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции CSUS.AS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.36% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSUS.AS и VOO
CSUS.AS берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSUS.AS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUS.AS и VOO
CSUS.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUS.AS iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CSUS.AS и VOO
Максимальная просадка CSUS.AS за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.AS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSUS.AS и VOO
Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CSUS.AS) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CSUS.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.