PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTK с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSTK с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - CSTK is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Invesco, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. CSTK is actively managed, while XLG is passively managed. Over the past year, CSTK returned 28.37% vs 28.88% for XLG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSTK charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности CSTK и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 8.03%.

CSTK

1 день
1.25%
1 месяц
4.25%
С начала года
12.69%
6 месяцев
14.56%
1 год
28.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTK и XLG

2026 (YTD)2025
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		12.69%18.33%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%28.54%

Correlation

The correlation between CSTK and XLG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.50

The correlation between CSTK and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с FUNLCSTK с UDICSTK с ELCVCSTK с VTICSTK с BGIGCSTK с LVDS
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

CSTK vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTK
Ранг доходности на риск CSTK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTK: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTKXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.18

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.95

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.34

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

8.77

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTK vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTK на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTK и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTKXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.18

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.63

+2.03

Просадки

Сравнение просадок CSTK и XLG

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTKXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-52.39%

+43.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-12.41%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-7.64%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.30%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и XLG

Текущая волатильность для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) составляет 2.86%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что CSTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTKXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.19%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

9.81%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

13.32%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

18.68%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

18.84%

-7.20%

Сравнение комиссий CSTK и XLG

CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и XLG

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.75%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

CSTK and XLG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to CSTK (2.86%). In terms of maximum drawdown, CSTK dropped -8.87% vs XLG's -52.39%.

On 1-year performance, XLG leads with 28.88% vs 28.37% for CSTK. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSTK has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLG has performed better with a 28.88% return vs 28.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for CSTK.

CSTK has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.60% for XLG.

CSTK is categorized as Large Cap Value Equities, while XLG is S&P 500. Their fees differ too: 0.35% for CSTK and 0.20% for XLG.

CSTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTK и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор