PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTK с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTK с VOOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).

CSTK и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTK и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTK и VOOV

2026 (YTD)2025
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		0.14%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 0.14%.

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.34%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.03%
1 год
13.11%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTV
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Сравнение комиссий CSTK и VOOV

CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

CSTK vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTK
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSTK vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTKVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.72

+1.09

Корреляция

Корреляция между CSTK и VOOV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и VOOV

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VOOV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.80%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Просадки

Сравнение просадок CSTK и VOOV

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и VOOV.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTKVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-37.31%

+28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.48%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-3.88%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и VOOV

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTKVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

15.59%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

14.50%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

16.96%

-5.28%