PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTK с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTK с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

CSTK и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTK и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTK и VLUE

2026 (YTD)2025
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%33.98%

Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VTVCSTK с VMAX
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий CSTK и VLUE

CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

CSTK vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTK
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSTK vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTKVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.62

+1.20

Корреляция

Корреляция между CSTK и VLUE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и VLUE

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что сопоставимо с доходностью VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок CSTK и VLUE

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTKVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-39.47%

+30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.91%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-6.08%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и VLUE

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTKVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

19.61%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

17.37%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

19.62%

-7.94%