PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTK с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTK с SPHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).

CSTK и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTK и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTK и SPHQ

2026 (YTD)2025
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%12.54%

Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с VTVCSTK с HDVCSTK с VMAX
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ

Сравнение комиссий CSTK и SPHQ

CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

CSTK vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTK
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSTK vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTKSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.50

+1.32

Корреляция

Корреляция между CSTK и SPHQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и SPHQ

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SPHQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок CSTK и SPHQ

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и SPHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTKSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-57.83%

+48.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.92%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-10.78%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и SPHQ

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTKSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

17.13%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

16.40%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

17.81%

-6.13%