PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTK с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTK с SOXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

CSTK и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTK и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTK и SOXQ

2026 (YTD)2025
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.26%62.09%

Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
2.88%
1 месяц
-4.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
83.12%
3 года*
35.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTV
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD

Сравнение комиссий CSTK и SOXQ

CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

CSTK vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTK
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSTK vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTKSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.60

+1.22

Корреляция

Корреляция между CSTK и SOXQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и SOXQ

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SOXQ в 0.46%

TTM20252024202320222021
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Просадки

Сравнение просадок CSTK и SOXQ

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и SOXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTKSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-46.01%

+37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-7.78%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-13.37%

+12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и SOXQ

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTKSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

40.14%

-28.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

36.10%

-24.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

36.10%

-24.42%