Сравнение CSTK с SOXQ
CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CSTK is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Invesco, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. CSTK is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past year, CSTK returned 26.71% vs 171.59% for SOXQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CSTK charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности CSTK и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.
CSTK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 92.48%
- 6 месяцев
- 89.00%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 59.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSTK и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 11.29% | 18.33% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 92.48% | 62.09% |
Correlation
The correlation between CSTK and SOXQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTK vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
CSTK
SOXQ
Сравнение CSTK c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTK | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.69 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 11.08 | -8.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 42.47 | -30.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTK | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 5.11 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 0.96 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок CSTK и SOXQ
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTK | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -46.01% | +37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -15.59% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -2.15% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -12.95% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 4.06% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) составляет 2.68%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что CSTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTK | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 13.55% | -10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 26.81% | -18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 33.80% | -22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 36.38% | -24.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 36.38% | -24.78% |
Сравнение комиссий CSTK и SOXQ
CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и SOXQ
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SOXQ в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.77% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CSTK and SOXQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to CSTK (2.68%). In terms of maximum drawdown, CSTK dropped -8.87% vs SOXQ's -46.01%.
On 1-year performance, SOXQ leads with 171.59% vs 26.71% for CSTK. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CSTK has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 171.59% return vs 26.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for CSTK.
CSTK has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.26% for SOXQ.
CSTK is categorized as Large Cap Value Equities, while SOXQ is Semiconductors. Their fees differ too: 0.35% for CSTK and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSTK и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор