PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTK с PY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSTK с PY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) and PY (Principal Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CSTK returned 26.71% vs 14.24% for PY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CSTK charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for PY.

Доходность

Сравнение доходности CSTK и PY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Principal Value ETF (PY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у PY с доходностью 4.14%.

CSTK

1 день
0.07%
1 месяц
3.59%
С начала года
11.29%
6 месяцев
13.04%
1 год
26.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PY

1 день
-0.49%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.52%
1 год
14.24%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTK и PY

2026 (YTD)2025
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		11.29%18.33%
PY
Principal Value ETF		4.14%13.69%

Correlation

The correlation between CSTK and PY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.90

The correlation between CSTK and PY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Principal Value ETF

Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с FUNLCSTK с UDICSTK с ELCVCSTK с VTICSTK с BGIGCSTK с LVDS
Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO

Доходность на риск

CSTK vs. PY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTK
Ранг доходности на риск CSTK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PY
Ранг доходности на риск PY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c PY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTKPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.36

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.00

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.31

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

7.73

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTK vs. PY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTK на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа PY равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTK и PY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTKPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.36

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

0.54

+2.01

Просадки

Сравнение просадок CSTK и PY

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и PY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTKPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-45.44%

+36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-6.20%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.00%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-5.05%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.85%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и PY

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Principal Value ETF (PY) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что CSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTKPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.28%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

7.28%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

10.53%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

15.77%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

20.07%

-8.47%

Сравнение комиссий CSTK и PY

CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и PY

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности PY в 2.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.77%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.13%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

CSTK and PY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSTK has higher volatility (2.68%) compared to PY (2.28%). In terms of maximum drawdown, CSTK dropped -8.87% vs PY's -45.44%.

On 1-year performance, CSTK leads with 26.71% vs 14.24% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSTK has performed better with a 26.71% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CSTK.

PY has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.77% for CSTK.

They also come from different issuers: Invesco and Principal. Their fees differ too: 0.35% for CSTK and 0.15% for PY.

CSTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTK и PY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор