Сравнение CSTK с OILK
CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CSTK is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Invesco, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. CSTK is actively managed, while OILK is passively managed. Over the past year, CSTK returned 26.71% vs 58.99% for OILK. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. CSTK charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности CSTK и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.
CSTK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 64.22%
- 6 месяцев
- 60.70%
- 1 год
- 58.99%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSTK и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 11.29% | 18.33% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 64.22% | 3.42% |
Correlation
The correlation between CSTK and OILK is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTK vs. OILK — Ранг доходности на риск
CSTK
OILK
Сравнение CSTK c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTK | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.42 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 6.91 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTK | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.06 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 0.12 | +2.42 |
Просадки
Сравнение просадок CSTK и OILK
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTK | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -83.76% | +74.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -17.35% | +8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -3.66% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -32.61% | +31.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 8.56% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и OILK
Текущая волатильность для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) составляет 2.68%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что CSTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTK | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 10.44% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 23.26% | -14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 28.75% | -17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 30.12% | -18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 35.97% | -24.37% |
Сравнение комиссий CSTK и OILK
CSTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и OILK
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности OILK в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.77% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.18% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
CSTK and OILK have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILK has higher volatility (10.44%) compared to CSTK (2.68%). In terms of maximum drawdown, CSTK dropped -8.87% vs OILK's -83.76%.
On 1-year performance, OILK leads with 58.99% vs 26.71% for CSTK. On fees, CSTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSTK has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILK has performed better with a 58.99% return vs 26.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.77% for CSTK.
CSTK is categorized as Large Cap Value Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for CSTK and 0.68% for OILK.
CSTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSTK и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор