Сравнение CSTK с JAVA
CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) and JAVA (JPMorgan Active Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CSTK returned 26.71% vs 23.95% for JAVA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CSTK charges 0.35%/yr vs 0.44%/yr for JAVA.
Доходность
Сравнение доходности CSTK и JAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у JAVA с доходностью 8.50%.
CSTK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAVA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSTK и JAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 11.29% | 18.33% |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 8.50% | 16.72% |
Correlation
The correlation between CSTK and JAVA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.94 |
The correlation between CSTK and JAVA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTK vs. JAVA — Ранг доходности на риск
CSTK
JAVA
Сравнение CSTK c JAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTK | JAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.90 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 10.71 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTK | JAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.15 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.54 | 0.78 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок CSTK и JAVA
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и JAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTK | JAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -16.54% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -8.29% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.21% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -3.63% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.24% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и JAVA
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA) имеют волатильность 2.68% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTK | JAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.60% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 8.40% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 11.19% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 14.80% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 14.80% | -3.20% |
Сравнение комиссий CSTK и JAVA
CSTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JAVA в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и JAVA
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности JAVA в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.77% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.25% | 1.34% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CSTK and JAVA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CSTK has higher volatility (2.68%) compared to JAVA (2.60%). In terms of maximum drawdown, CSTK dropped -8.87% vs JAVA's -16.54%.
On 1-year performance, CSTK leads with 26.71% vs 23.95% for JAVA. On fees, CSTK is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSTK has performed better with a 26.71% return vs 23.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.
CSTK has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.25% for JAVA.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for CSTK and 0.44% for JAVA.
CSTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSTK и JAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор