PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTK с IWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTK с IWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX).

CSTK и IWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTK и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTK и IWX

2026 (YTD)2025
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.79%16.58%

Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 1.79%.

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.79%
6 месяцев
6.71%
1 год
15.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTV
Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV

Сравнение комиссий CSTK и IWX

CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF

Доходность на риск

CSTK vs. IWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTK
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSTK vs. IWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTKIWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.66

+1.15

Корреляция

Корреляция между CSTK и IWX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и IWX

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности IWX в 1.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.65%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Просадки

Сравнение просадок CSTK и IWX

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и IWX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTKIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-35.76%

+26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.24%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-3.85%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и IWX

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTKIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

14.74%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

13.82%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

16.51%

-4.83%