PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTK с IWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSTK с IWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) and IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CSTK is actively managed, while IWX is passively managed. Over the past year, CSTK returned 28.37% vs 30.38% for IWX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CSTK charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for IWX.

Доходность

Сравнение доходности CSTK и IWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у IWX с доходностью 14.74%.

CSTK

1 день
1.25%
1 месяц
4.25%
С начала года
12.69%
6 месяцев
14.56%
1 год
28.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWX

1 день
0.84%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.38%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTK и IWX

2026 (YTD)2025
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		12.69%18.33%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		14.74%16.58%

Correlation

The correlation between CSTK and IWX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.93

The correlation between CSTK and IWX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

iShares Russell Top 200 Value ETF

Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с FUNLCSTK с UDICSTK с ELCVCSTK с VTICSTK с BGIGCSTK с LVDS
Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV

Доходность на риск

CSTK vs. IWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTK
Ранг доходности на риск CSTK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTK: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c IWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTKIWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
3.05

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.29

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

4.63

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

19.89

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTK vs. IWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTK на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTK и IWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTKIWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.05

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.71

+1.95

Просадки

Сравнение просадок CSTK и IWX

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и IWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTKIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-35.76%

+26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-6.59%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-3.82%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.53%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и IWX

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеют волатильность 2.86% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTKIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.76%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.69%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

10.04%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

13.85%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

16.51%

-4.87%

Сравнение комиссий CSTK и IWX

CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и IWX

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности IWX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.75%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.47%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CSTK and IWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSTK has higher volatility (2.86%) compared to IWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, CSTK dropped -8.87% vs IWX's -35.76%.

On 1-year performance, IWX leads with 30.38% vs 28.37% for CSTK. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWX has performed better with a 30.38% return vs 28.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for CSTK.

CSTK has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.47% for IWX.

They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CSTK and 0.20% for IWX.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTK и IWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор