PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTK с IVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSTK с IVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) and IVE (iShares S&P 500 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CSTK is actively managed, while IVE is passively managed. Over the past year, CSTK returned 26.71% vs 21.15% for IVE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CSTK charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for IVE.

Доходность

Сравнение доходности CSTK и IVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 7.46%.

CSTK

1 день
0.07%
1 месяц
3.59%
С начала года
11.29%
6 месяцев
13.04%
1 год
26.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.74%
1 год
21.15%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.54%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTK и IVE

2026 (YTD)2025
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		11.29%18.33%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		7.46%16.52%

Correlation

The correlation between CSTK and IVE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.93

The correlation between CSTK and IVE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

iShares S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с FUNLCSTK с UDICSTK с ELCVCSTK с VTICSTK с BGIGCSTK с LVDS
Часто сравнивают с IVE:
IVE с IVWIVE с IVVIVE с SPYIVE с VTVIVE с QQQIVE с VOOIVE с VOOV

Доходность на риск

CSTK vs. IVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTK
Ранг доходности на риск CSTK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IVE
Ранг доходности на риск IVE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c IVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTKIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.17

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.03

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.43

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

13.10

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTK vs. IVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTK на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTK и IVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTKIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

0.39

+2.15

Просадки

Сравнение просадок CSTK и IVE

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и IVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTKIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-61.32%

+52.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-6.19%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.55%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-10.10%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.62%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и IVE

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares S&P 500 Value ETF (IVE) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что CSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTKIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.00%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

7.02%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

9.79%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.60%

14.40%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

16.96%

-5.36%

Сравнение комиссий CSTK и IVE

CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и IVE

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности IVE в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.77%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVE
iShares S&P 500 Value ETF		1.52%1.61%2.04%1.65%2.10%1.81%2.37%2.11%2.74%2.12%2.26%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CSTK and IVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSTK has higher volatility (2.68%) compared to IVE (2.00%). In terms of maximum drawdown, CSTK dropped -8.87% vs IVE's -61.32%.

On 1-year performance, CSTK leads with 26.71% vs 21.15% for IVE. On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVE has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSTK has performed better with a 26.71% return vs 21.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for CSTK.

CSTK has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.52% for IVE.

They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CSTK and 0.18% for IVE.

CSTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTK и IVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор