Сравнение CSTK с IVE
CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) and IVE (iShares S&P 500 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CSTK is actively managed, while IVE is passively managed. Over the past year, CSTK returned 27.86% vs 21.94% for IVE. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. CSTK charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for IVE.
Доходность
Сравнение доходности CSTK и IVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 17.23%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью 11.74%.
CSTK
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.90%
IVE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 7.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $175.30K | $168.24K | $239.38K | |
| $172.72M | $150.35M | $232.16M |
Сравнение доходности по годам CSTK и IVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 17.23% | 18.16% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 11.74% | 17.27% |
Correlation
The correlation between CSTK and IVE is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.91 |
The correlation between CSTK and IVE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTK vs. IVE — Ранг доходности на риск
CSTK
IVE
Сравнение CSTK c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSTK | IVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.56 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 13.74 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSTK и IVE
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и IVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTK | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -61.32% | +52.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -6.19% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.21% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -10.04% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.60% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и IVE
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE) имеют волатильность 2.81% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTK | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.74% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 7.19% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 9.83% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 14.31% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 16.89% | -5.49% |
Сравнение комиссий CSTK и IVE
CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и IVE
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности IVE в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 2.09% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.51% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
CSTK and IVE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSTK has higher volatility (2.81%) compared to IVE (2.74%). In terms of maximum drawdown, CSTK dropped -8.87% vs IVE's -61.32%.
On 1-year performance, CSTK leads with 27.86% vs 21.94% for IVE. On fees, IVE is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSTK has performed better with a 27.86% return vs 21.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for CSTK.
CSTK has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.51% for IVE.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CSTK and 0.18% for IVE.
CSTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSTK и IVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор