Сравнение CSTK с IVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE).
CSTK и IVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. IVE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTK и IVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTK и IVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.02% | 18.33% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | -0.07% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTK показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у IVE с доходностью -0.07%.
CSTK
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVE
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTK и IVE
CSTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVE в 0.18%.
Доходность на риск
CSTK vs. IVE — Ранг доходности на риск
CSTK
IVE
Сравнение CSTK c IVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTK | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.38 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между CSTK и IVE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTK и IVE
Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности IVE в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.97% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.64% | 1.61% | 2.04% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок CSTK и IVE
Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки IVE в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и IVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTK | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -61.32% | +52.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -4.58% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -10.17% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTK и IVE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTK | IVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 15.61% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.70% | 14.45% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.70% | 16.98% | -5.28% |