PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTK с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTK с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

CSTK и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTK и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTK и FDL

2026 (YTD)2025
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%11.40%

Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VTVCSTK с VMAX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий CSTK и FDL

CSTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

CSTK vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTK
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSTK vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTKFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.43

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.46

+1.36

Корреляция

Корреляция между CSTK и FDL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и FDL

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок CSTK и FDL

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTKFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-65.93%

+57.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.21%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-9.72%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и FDL

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTKFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

14.94%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

14.32%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

17.09%

-5.41%