PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTK с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSTK с DEW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. CSTK is actively managed, while DEW is passively managed. Over the past year, CSTK returned 25.69% vs 25.61% for DEW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSTK charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности CSTK и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSTK показывает доходность 12.57%, а DEW немного выше – 12.97%.

CSTK

1 день
-0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
12.57%
6 месяцев
12.10%
1 год
25.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEW

1 день
0.43%
1 месяц
-0.07%
С начала года
12.97%
6 месяцев
12.77%
1 год
25.61%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.57%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTK и DEW

2026 (YTD)2025
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		12.57%18.16%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		12.97%14.94%

Correlation

The correlation between CSTK and DEW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г.

0.79

The correlation between CSTK and DEW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с UDICSTK с VTICSTK с ELCVCSTK с BGIGCSTK с LVDSCSTK с DHLX
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с SCHDDEW с ^GSPCDEW с NTSXDEW с NOBL

Доходность на риск

CSTK vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTK
Ранг доходности на риск CSTK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTK: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSTKDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.64

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.68

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

4.06

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

15.88

-4.50

CSTK vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTK на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTK и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSTK и DEW

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTKDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-65.55%

+56.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-6.34%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.12%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-12.41%

+11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.62%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и DEW

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что CSTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTKDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.77%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

7.35%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

9.76%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

12.98%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

15.42%

-3.78%

Сравнение комиссий CSTK и DEW

CSTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и DEW

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DEW в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		2.18%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.18%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Часто задаваемые вопросы

CSTK and DEW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSTK has higher volatility (3.26%) compared to DEW (2.77%). In terms of maximum drawdown, CSTK dropped -8.87% vs DEW's -65.55%.

On 1-year performance, CSTK leads with 25.69% vs 25.61% for DEW. On fees, CSTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSTK has performed better with a 25.69% return vs 25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.18% for CSTK.

They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for CSTK and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTK и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор