Сравнение CSTAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 4.97% против 10.54% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и TSAIX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
CSTAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
CSTAX
TSAIX
Сравнение CSTAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.92 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.37 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.08 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 4.80 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.92 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.65 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и TSAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и TSAIX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и TSAIX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -34.58% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -11.72% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -28.28% | +13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -34.58% | +20.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -10.28% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -4.96% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.77% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и TSAIX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 5.29% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 9.81% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 17.09% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 16.15% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 17.59% | -11.77% |