Сравнение CSTAX с NAINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и NAINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и NAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | -6.27% | 6.83% | 14.00% | 22.38% | -28.48% | 6.63% | 31.47% | 28.49% | -7.19% | 19.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у NAINX с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям NAINX по среднегодовой доходности: 5.02% против 7.45% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
NAINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и NAINX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии NAINX в 1.00%.
Доходность на риск
CSTAX vs. NAINX — Ранг доходности на риск
CSTAX
NAINX
Сравнение CSTAX c NAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | NAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.06 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 0.16 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.02 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.05 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 0.20 | +9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | NAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.06 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.10 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.56 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.59 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и NAINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и NAINX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности NAINX в 17.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 17.17% | 15.87% | 13.38% | 1.94% | 7.34% | 7.54% | 2.06% | 2.24% | 4.41% | 2.61% | 10.78% | 7.34% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и NAINX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки NAINX в -36.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и NAINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | NAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -36.50% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -10.19% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -36.50% | +21.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -36.50% | +21.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -8.37% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -5.28% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.70% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и NAINX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.43%, в то время как у Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | NAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 4.03% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 6.54% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 11.05% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 13.72% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 13.27% | -7.45% |