Сравнение CSTAX с MCONX
CSTAX (American Funds College 2027 Fund) and MCONX (Praxis Genesis Conservative Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CSTAX returned 4.97%/yr vs 4.24%/yr for MCONX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CSTAX charges 0.41%/yr vs 0.58%/yr for MCONX.
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и MCONX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у MCONX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции CSTAX превзошли акции MCONX по среднегодовой доходности: 4.97% против 4.24% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.97%
MCONX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение доходности по годам CSTAX и MCONX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 1.30% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | 3.06% | 10.15% | 5.16% | 9.51% | -14.59% | 1.66% | 10.28% | 13.67% | -2.64% | 8.36% |
Correlation
The correlation between CSTAX and MCONX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between CSTAX and MCONX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTAX vs. MCONX — Ранг доходности на риск
CSTAX
MCONX
Сравнение CSTAX c MCONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | MCONX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.42 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 9.89 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | MCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.69 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.83 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и MCONX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки MCONX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и MCONX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTAX | MCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -21.51% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -4.45% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | -7.12% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -21.51% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -21.51% | +6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.32% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -2.98% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.09% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и MCONX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.10%, в то время как у Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTAX | MCONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.82% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 4.06% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 5.06% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 6.86% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 6.19% | -0.40% |
Сравнение комиссий CSTAX и MCONX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MCONX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и MCONX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности MCONX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.20% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | 4.73% | 4.76% | 4.90% | 1.85% | 2.31% | 1.66% | 3.49% | 2.61% | 3.84% | 3.06% | 2.25% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CSTAX and MCONX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MCONX has higher volatility (1.82%) compared to CSTAX (1.10%). In terms of maximum drawdown, CSTAX dropped -14.52% vs MCONX's -21.51%.
CSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSTAX и MCONX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор