Сравнение CSTAX с MACIX
CSTAX (American Funds College 2027 Fund) and MACIX (MFS Conservative Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CSTAX returned 4.99%/yr vs 6.02%/yr for MACIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CSTAX charges 0.41%/yr vs 0.58%/yr for MACIX.
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и MACIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у MACIX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям MACIX по среднегодовой доходности: 4.99% против 6.02% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 4.99%
MACIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение доходности по годам CSTAX и MACIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 1.47% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 3.06% | 9.32% | 6.88% | 10.74% | -13.30% | 8.15% | 11.88% | 17.36% | -2.82% | 11.04% |
Correlation
The correlation between CSTAX and MACIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between CSTAX and MACIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTAX vs. MACIX — Ранг доходности на риск
CSTAX
MACIX
Сравнение CSTAX c MACIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | MACIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.88 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 8.29 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.81 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.85 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и MACIX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки MACIX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и MACIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTAX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -25.35% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -5.04% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.89% | -6.42% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -18.41% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -18.41% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -2.60% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.14% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и MACIX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.11%, в то время как у MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTAX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.64% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 4.25% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 5.22% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 7.17% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 7.14% | -1.35% |
Сравнение комиссий CSTAX и MACIX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MACIX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и MACIX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности MACIX в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.19% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 5.89% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
CSTAX and MACIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MACIX has higher volatility (1.64%) compared to CSTAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, CSTAX dropped -14.52% vs MACIX's -25.35%.
CSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSTAX и MACIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор