Сравнение CSTAX с MACIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и MACIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и MACIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | -2.18% | 9.32% | 6.88% | 10.74% | -13.30% | 8.15% | 11.88% | 17.36% | -2.82% | 11.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у MACIX с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям MACIX по среднегодовой доходности: 4.97% против 5.67% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
MACIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и MACIX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MACIX в 0.58%.
Доходность на риск
CSTAX vs. MACIX — Ранг доходности на риск
CSTAX
MACIX
Сравнение CSTAX c MACIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | MACIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.98 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.36 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.19 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 4.88 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.98 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и MACIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и MACIX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности MACIX в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 6.20% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и MACIX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки MACIX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и MACIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -25.35% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -5.04% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -18.41% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -18.41% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -4.87% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.61% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.22% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и MACIX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | MACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.29% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 3.83% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 6.49% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 7.14% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 7.11% | -1.29% |