Сравнение CSTAX с DMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Dimensional Managed Account Fund (DMA).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. DMA управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и DMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и DMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.31% |
DMA Dimensional Managed Account Fund | -5.96% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у DMA с доходностью -5.96%.
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
DMA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и DMA
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DMA в 0.03%.
Доходность на риск
CSTAX vs. DMA — Ранг доходности на риск
CSTAX
DMA
Сравнение CSTAX c DMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | DMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.49 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 0.88 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 0.61 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 2.39 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.49 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.23 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и DMA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и DMA
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности DMA в 13.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
DMA Dimensional Managed Account Fund | 13.69% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и DMA
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки DMA в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и DMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -38.85% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -12.71% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -7.64% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -11.26% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.38% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и DMA
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у Dimensional Managed Account Fund (DMA) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 5.19% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 8.94% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 17.78% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 24.34% | -19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 24.34% | -18.52% |