Сравнение DMA с DHY

С начала года, DMA показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у DHY с доходностью -3.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DHY в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DMA на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа DHY равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMA и DHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DMA и DHY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности DHY в 9.84%

Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и DHY.

Текущая волатильность для Dimensional Managed Account Fund (DMA) составляет 5.12%, в то время как у Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что DMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.