Сравнение DMA с PMFKX
DMA (Dimensional Managed Account Fund) and PMFKX (Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 19.15%/yr vs 13.55%/yr for PMFKX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.55%/yr for PMFKX.
Доходность
Сравнение доходности DMA и PMFKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у PMFKX с доходностью 5.25%.
DMA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMFKX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам DMA и PMFKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -9.21% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
PMFKX Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 | 5.25% | 23.37% | 6.39% | 6.97% | -3.87% |
Correlation
The correlation between DMA and PMFKX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMA vs. PMFKX — Ранг доходности на риск
DMA
PMFKX
Сравнение DMA c PMFKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMA | PMFKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.57 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 4.33 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 15.02 | -15.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMA | PMFKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.99 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.07 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок DMA и PMFKX
Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки PMFKX в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и PMFKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMA | PMFKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -24.13% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -3.88% | -14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -7.97% | -10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -0.65% | -10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -2.72% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 1.12% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и PMFKX
Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMA | PMFKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 1.89% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 4.37% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 5.62% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 7.24% | +17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 7.57% | +16.72% |
Сравнение комиссий DMA и PMFKX
DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PMFKX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и PMFKX
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности PMFKX в 6.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | 15.66% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMFKX Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 | 6.41% | 6.54% | 5.52% | 4.87% | 4.77% | 5.75% | 5.64% | 6.05% | 6.13% | 6.88% | 5.74% | 6.20% |
Часто задаваемые вопросы
DMA and PMFKX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMA has higher volatility (7.04%) compared to PMFKX (1.89%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -38.85% vs PMFKX's -24.13%.
PMFKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMA и PMFKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор