Сравнение CSSX5E.MI с IWMO.MI
CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CSSX5E.MI is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSSX5E.MI returned 10.48%/yr vs 15.31%/yr for IWMO.MI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSX5E.MI charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.MI.
Доходность
Сравнение доходности CSSX5E.MI и IWMO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью 22.51%. За последние 10 лет акции CSSX5E.MI уступали акциям IWMO.MI по среднегодовой доходности: 10.48% против 15.31% соответственно.
CSSX5E.MI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.48%
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 7.01% | 23.04% | 10.93% | 22.79% | -9.22% | 23.62% | -2.24% | 29.02% | -11.96% | 9.95% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
Correlation
The correlation between CSSX5E.MI and IWMO.MI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between CSSX5E.MI and IWMO.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSX5E.MI vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
CSSX5E.MI
IWMO.MI
Сравнение CSSX5E.MI c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSX5E.MI | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.50 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 13.36 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSX5E.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.87 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.80 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CSSX5E.MI и IWMO.MI
Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки IWMO.MI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и IWMO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSX5E.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -31.03% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -9.04% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -23.45% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -23.45% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -31.03% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.90% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -5.88% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.37% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSX5E.MI и IWMO.MI
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) составляет 4.92%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что CSSX5E.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSX5E.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.79% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 14.18% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 16.87% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.29% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.60% | +0.72% |
Сравнение комиссий CSSX5E.MI и IWMO.MI
CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWMO.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и IWMO.MI
Ни CSSX5E.MI, ни IWMO.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSSX5E.MI and IWMO.MI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.MI.
CSSX5E.MI is categorized as Europe Equities, while IWMO.MI is Momentum. CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50, while IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.10% for CSSX5E.MI and 0.25% for IWMO.MI.
Подберите оптимальное распределение для CSSX5E.MI и IWMO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор