PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSX5E.MI с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSSX5E.MI с SXRV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).

CSSX5E.MI и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSSX5E.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSSX5E.MI и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		-0.99%23.04%10.93%22.79%-9.22%23.62%-2.24%29.02%-11.96%9.95%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-4.26%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции CSSX5E.MI уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 10.09% против 18.55% соответственно.

CSSX5E.MI

1 день
3.05%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.86%
3 года*
13.20%
5 лет*
10.86%
10 лет*
10.09%

SXRV.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-1.29%
1 год
16.07%
3 года*
20.36%
5 лет*
13.34%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSSX5E.MI:
CSSX5E.MI с IWDA.ASCSSX5E.MI с VWCG.DECSSX5E.MI с DBXD.DECSSX5E.MI с LYMD.DECSSX5E.MI с KOCSSX5E.MI с VUAA.LCSSX5E.MI с VUSA.L
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Сравнение комиссий CSSX5E.MI и SXRV.DE

CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

Доходность на риск

CSSX5E.MI vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSX5E.MI
Ранг доходности на риск CSSX5E.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSX5E.MI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSX5E.MI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSX5E.MI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSX5E.MI c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSX5E.MISXRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.78

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.19

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.57

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

4.64

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSX5E.MI vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSX5E.MI на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSX5E.MI и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSX5E.MISXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.94

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.83

-0.44

Корреляция

Корреляция между CSSX5E.MI и SXRV.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и SXRV.DE

Ни CSSX5E.MI, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSSX5E.MI и SXRV.DE

Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и SXRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSSX5E.MISXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-32.80%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-13.34%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-31.33%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-31.33%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-7.60%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-6.62%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.41%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSX5E.MI и SXRV.DE

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что CSSX5E.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSSX5E.MISXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.03%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.89%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

20.62%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

19.86%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

19.67%

-1.42%