PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSX5E.MI с LYMD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSSX5E.MI с LYMD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE).

CSSX5E.MI и LYMD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSSX5E.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. LYMD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 25 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSSX5E.MI и LYMD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и LYMD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		-0.99%23.04%10.93%22.79%-9.22%23.62%-2.24%29.02%-11.96%9.95%
LYMD.DE
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc		-13.85%-10.62%15.81%14.99%-2.96%34.12%2.23%9.49%-5.04%20.43%

Доходность по периодам

С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у LYMD.DE с доходностью -13.85%. За последние 10 лет акции CSSX5E.MI превзошли акции LYMD.DE по среднегодовой доходности: 10.09% против 6.31% соответственно.

CSSX5E.MI

1 день
3.05%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.86%
3 года*
13.20%
5 лет*
10.86%
10 лет*
10.09%

LYMD.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-9.10%
С начала года
-13.85%
6 месяцев
-11.93%
1 год
-16.94%
3 года*
3.77%
5 лет*
3.76%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с CSSX5E.MI:
CSSX5E.MI с IWDA.ASCSSX5E.MI с VWCG.DECSSX5E.MI с DBXD.DECSSX5E.MI с KOCSSX5E.MI с SXRV.DECSSX5E.MI с VUAA.LCSSX5E.MI с VUSA.L
Часто сравнивают с LYMD.DE:
LYMD.DE с 18MK.DELYMD.DE с qdv5.deLYMD.DE с BRK-ALYMD.DE с IIND.LLYMD.DE с VUAA.LLYMD.DE с PINSLYMD.DE с FLXI.DE

Сравнение комиссий CSSX5E.MI и LYMD.DE

CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LYMD.DE в 0.85%.

LYMD.DE
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

Доходность на риск

CSSX5E.MI vs. LYMD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSX5E.MI
Ранг доходности на риск CSSX5E.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSX5E.MI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSX5E.MI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSX5E.MI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LYMD.DE
Ранг доходности на риск LYMD.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMD.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMD.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMD.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMD.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMD.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSX5E.MI c LYMD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSX5E.MILYMD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.99

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

-1.36

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.84

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.79

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

-2.04

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSX5E.MI vs. LYMD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSX5E.MI на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа LYMD.DE равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSX5E.MI и LYMD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSX5E.MILYMD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.99

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.23

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.31

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.17

+0.22

Корреляция

Корреляция между CSSX5E.MI и LYMD.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и LYMD.DE

Ни CSSX5E.MI, ни LYMD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSSX5E.MI и LYMD.DE

Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки LYMD.DE в -68.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и LYMD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSSX5E.MILYMD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-68.71%

+30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-21.70%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-29.55%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-41.38%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-28.51%

+21.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-18.26%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

8.44%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSX5E.MI и LYMD.DE

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc (LYMD.DE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что CSSX5E.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSSX5E.MILYMD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.91%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.16%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.12%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.02%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

20.11%

-1.86%