PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSX5E.MI с VWCG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSSX5E.MI с VWCG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE).

CSSX5E.MI и VWCG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSSX5E.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. VWCG.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSSX5E.MI и VWCG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и VWCG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		-0.99%23.04%10.93%22.79%-9.22%23.62%-2.24%11.17%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		1.43%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%-2.59%11.39%

Доходность по периодам

С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у VWCG.DE с доходностью 1.43%.

CSSX5E.MI

1 день
3.05%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.86%
3 года*
13.20%
5 лет*
10.86%
10 лет*
10.09%

VWCG.DE

1 день
2.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.77%
1 год
13.97%
3 года*
12.62%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с CSSX5E.MI:
CSSX5E.MI с IWDA.ASCSSX5E.MI с DBXD.DECSSX5E.MI с LYMD.DECSSX5E.MI с KOCSSX5E.MI с SXRV.DECSSX5E.MI с VUAA.LCSSX5E.MI с VUSA.L
Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с IWRD.AS

Сравнение комиссий CSSX5E.MI и VWCG.DE

И CSSX5E.MI, и VWCG.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Доходность на риск

CSSX5E.MI vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSX5E.MI
Ранг доходности на риск CSSX5E.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSX5E.MI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSX5E.MI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSX5E.MI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSX5E.MI c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSX5E.MIVWCG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.92

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.25

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.41

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

5.41

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSX5E.MI vs. VWCG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSX5E.MI на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VWCG.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSX5E.MI и VWCG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSX5E.MIVWCG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Корреляция

Корреляция между CSSX5E.MI и VWCG.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и VWCG.DE

Ни CSSX5E.MI, ни VWCG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSSX5E.MI и VWCG.DE

Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и VWCG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSSX5E.MIVWCG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-35.68%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.45%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-20.10%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-5.40%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-5.17%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.68%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSX5E.MI и VWCG.DE

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что CSSX5E.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSSX5E.MIVWCG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.88%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

9.19%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

15.14%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

14.12%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.09%

+1.16%