PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSX5E.MI с DBXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSSX5E.MI с DBXD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE).

CSSX5E.MI и DBXD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSSX5E.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. DBXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSSX5E.MI и DBXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и DBXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		-0.99%23.04%10.93%22.79%-9.22%23.62%-2.24%29.02%-11.96%9.95%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-4.98%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%3.11%24.69%-18.52%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у DBXD.DE с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции CSSX5E.MI превзошли акции DBXD.DE по среднегодовой доходности: 10.09% против 8.54% соответственно.

CSSX5E.MI

1 день
3.05%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.86%
3 года*
13.20%
5 лет*
10.86%
10 лет*
10.09%

DBXD.DE

1 день
2.73%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-3.47%
1 год
3.07%
3 года*
13.66%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CSSX5E.MI:
CSSX5E.MI с IWDA.ASCSSX5E.MI с VWCG.DECSSX5E.MI с LYMD.DECSSX5E.MI с KOCSSX5E.MI с SXRV.DECSSX5E.MI с VUAA.LCSSX5E.MI с VUSA.L
Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с LYMS.DEDBXD.DE с XESC.DE

Сравнение комиссий CSSX5E.MI и DBXD.DE

CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии DBXD.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Доходность на риск

CSSX5E.MI vs. DBXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSX5E.MI
Ранг доходности на риск CSSX5E.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSX5E.MI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSX5E.MI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSX5E.MI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSX5E.MI c DBXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSX5E.MIDBXD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.17

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.36

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.30

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

1.01

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSX5E.MI vs. DBXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSX5E.MI на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа DBXD.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSX5E.MI и DBXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSX5E.MIDBXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.17

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Корреляция

Корреляция между CSSX5E.MI и DBXD.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и DBXD.DE

Ни CSSX5E.MI, ни DBXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSSX5E.MI и DBXD.DE

Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки DBXD.DE в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и DBXD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSSX5E.MIDBXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-54.98%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.28%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-26.70%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-38.83%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-8.34%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-11.40%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.64%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSX5E.MI и DBXD.DE

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) имеют волатильность 6.60% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSSX5E.MIDBXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.90%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.40%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.66%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.93%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.30%

-0.05%