PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSX5E.MI с KO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSSX5E.MI с KO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и The Coca-Cola Company (KO).

CSSX5E.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CSSX5E.MI и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		-0.99%23.04%10.93%22.79%-9.22%23.62%-2.24%29.02%-11.96%9.95%
KO
The Coca-Cola Company		11.26%1.88%16.06%-7.30%17.46%19.70%-5.98%23.32%11.79%0.33%
Разные валюты инструментов

CSSX5E.MI торгуется в EUR, в то время как KO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции CSSX5E.MI превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 10.09% против 8.15% соответственно.

CSSX5E.MI

1 день
3.05%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.86%
3 года*
13.20%
5 лет*
10.86%
10 лет*
10.09%

KO

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.50%
С начала года
11.26%
6 месяцев
17.16%
1 год
1.63%
3 года*
7.93%
5 лет*
11.35%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с CSSX5E.MI:
CSSX5E.MI с IWDA.ASCSSX5E.MI с VWCG.DECSSX5E.MI с DBXD.DECSSX5E.MI с LYMD.DECSSX5E.MI с SXRV.DECSSX5E.MI с VUAA.LCSSX5E.MI с VUSA.L
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с MCDKO с PGKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с VZ

Доходность на риск

CSSX5E.MI vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSX5E.MI
Ранг доходности на риск CSSX5E.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSX5E.MI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSX5E.MI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSX5E.MI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSX5E.MI c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSX5E.MIKODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.10

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.28

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.03

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.15

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

0.28

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSX5E.MI vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSX5E.MI на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSX5E.MI и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSX5E.MIKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.10

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между CSSX5E.MI и KO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и KO

CSSX5E.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.71%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Просадки

Сравнение просадок CSSX5E.MI и KO

Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки KO в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и KO.

Загрузка...

Показатели просадок

CSSX5E.MIKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-68.23%

+29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-9.82%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-17.27%

-6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-36.99%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.08%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-16.13%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.84%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSX5E.MI и KO

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что CSSX5E.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSSX5E.MIKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.49%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

12.12%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.86%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.06%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.63%

-0.38%