PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSSX5E.MI с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSSX5E.MI и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и IWDA.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
-0.99%23.04%10.93%22.79%-9.22%23.62%-2.24%29.02%-11.96%9.95%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-1.07%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции CSSX5E.MI уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.93% соответственно.


CSSX5E.MI

1 день
3.05%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.86%
3 года*
13.20%
5 лет*
10.86%
10 лет*
10.09%

IWDA.AS

1 день
2.11%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.15%
1 год
12.16%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий CSSX5E.MI и IWDA.AS

CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CSSX5E.MI vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSSX5E.MI
Ранг доходности на риск CSSX5E.MI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSX5E.MI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSX5E.MI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSX5E.MI: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSX5E.MI c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSSX5E.MIIWDA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.75

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.10

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

3.69

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

14.30

-11.16

CSSX5E.MI vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSX5E.MI на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.AS равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSX5E.MI и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSSX5E.MIIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.78

-0.39

Корреляция

Корреляция между CSSX5E.MI и IWDA.AS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и IWDA.AS

Ни CSSX5E.MI, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSSX5E.MI и IWDA.AS

Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и IWDA.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


CSSX5E.MIIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-33.63%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-13.21%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-21.59%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-33.63%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-3.99%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-4.28%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.66%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSX5E.MI и IWDA.AS

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CSSX5E.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSSX5E.MIIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.35%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

8.21%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

15.95%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

14.10%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

15.04%

+3.21%