Сравнение CSSX5E.MI с IWDA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).
CSSX5E.MI и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSSX5E.MI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSSX5E.MI и IWDA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSSX5E.MI и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | -0.99% | 23.04% | 10.93% | 22.79% | -9.22% | 23.62% | -2.24% | 29.02% | -11.96% | 9.95% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.07% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CSSX5E.MI показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции CSSX5E.MI уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.93% соответственно.
CSSX5E.MI
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 10.09%
IWDA.AS
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSSX5E.MI и IWDA.AS
CSSX5E.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CSSX5E.MI vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
CSSX5E.MI
IWDA.AS
Сравнение CSSX5E.MI c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSX5E.MI | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.75 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.10 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.69 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 14.30 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSX5E.MI | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между CSSX5E.MI и IWDA.AS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSX5E.MI и IWDA.AS
Ни CSSX5E.MI, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CSSX5E.MI и IWDA.AS
Максимальная просадка CSSX5E.MI за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSX5E.MI и IWDA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSSX5E.MI | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -33.63% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -13.21% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -21.59% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -33.63% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -3.99% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -4.28% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.66% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSX5E.MI и IWDA.AS
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CSSX5E.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSSX5E.MI | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 4.35% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 8.21% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 15.95% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.10% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 15.04% | +3.21% |