PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSSD с GPRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSSD и GPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSSD показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у GPRF с доходностью 1.29%.


CSSD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.72%
6 месяцев
2.91%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GPRF

1 день
0.12%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSD и GPRF


Correlation

The correlation between CSSD and GPRF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Доходность на риск

CSSD vs. GPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSSD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSD c GPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSSDGPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

CSSD vs. GPRF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSSD и GPRF

Максимальная просадка CSSD за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки GPRF в -4.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSD и GPRF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSSDGPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.32%

-4.36%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.82%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.89%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSD и GPRF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSSDGPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.72%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

3.91%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

3.91%

-0.83%

Сравнение комиссий CSSD и GPRF

CSSD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GPRF в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSD и GPRF

Дивидендная доходность CSSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности GPRF в 5.65%


Часто задаваемые вопросы


CSSD and GPRF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for CSSD.

GPRF has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 2.63% for CSSD.

They also come from different issuers: Cohen & Steers and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.49% for CSSD and 0.45% for GPRF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSD и GPRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор