PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSSD с CWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSSD и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSSD показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 23.71%.


CSSD

1 день
0.04%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CWB

1 день
0.18%
1 месяц
5.70%
С начала года
23.71%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.31%
3 года*
19.54%
5 лет*
7.58%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSD и CWB


Correlation

The correlation between CSSD and CWB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

CSSD vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSSD

CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSD c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSSD vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSSDCWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.92

+1.17

Просадки

Сравнение просадок CSSD и CWB

Максимальная просадка CSSD за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSD и CWB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSSDCWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.32%

-32.06%

+29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-6.17%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSD и CWB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSSDCWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

14.09%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

12.94%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

14.46%

-11.28%

Сравнение комиссий CSSD и CWB

CSSD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSD и CWB

Дивидендная доходность CSSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности CWB в 1.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSSD
Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF
2.63%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
1.35%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Часто задаваемые вопросы


CSSD and CWB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for CSSD.

CSSD has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.35% for CWB.

They also come from different issuers: Cohen & Steers and State Street. Their fees differ too: 0.49% for CSSD and 0.40% for CWB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSD и CWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор