Сравнение CSSD с CWB
CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CSSD is actively managed, while CWB is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CSSD charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for CWB.
Доходность
Сравнение доходности CSSD и CWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSD показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 23.71%.
CSSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 38.31%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение доходности по годам CSSD и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.56% | 0.51% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 23.71% | -1.82% |
Correlation
The correlation between CSSD and CWB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSD vs. CWB — Ранг доходности на риск
CSSD
CWB
Сравнение CSSD c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSD | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.92 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок CSSD и CWB
Максимальная просадка CSSD за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSD и CWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSD | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -32.06% | +29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.98% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -6.17% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSD и CWB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSD | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 14.09% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 12.94% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 14.46% | -11.28% |
Сравнение комиссий CSSD и CWB
CSSD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSD и CWB
Дивидендная доходность CSSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности CWB в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.35% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
Часто задаваемые вопросы
CSSD and CWB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for CSSD.
CSSD has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.35% for CWB.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and State Street. Their fees differ too: 0.49% for CSSD and 0.40% for CWB.
Подберите оптимальное распределение для CSSD и CWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор