Сравнение CSSD с CWB
CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CSSD is actively managed, while CWB is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CSSD charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for CWB.
Доходность
Сравнение доходности CSSD и CWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSSD показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 14.65%.
CSSD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWB
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -7.17%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам CSSD и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 3.06% | 0.49% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 14.65% | -1.58% |
Correlation
The correlation between CSSD and CWB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSD vs. CWB — Ранг доходности на риск
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CWB
Сравнение CSSD c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSSD | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSSD и CWB
Максимальная просадка CSSD за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSD и CWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSD | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -32.06% | +29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -8.23% | +8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -6.15% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSD и CWB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSD | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 15.98% | -12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 13.35% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 14.62% | -11.59% |
Сравнение комиссий CSSD и CWB
CSSD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSD и CWB
Дивидендная доходность CSSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности CWB в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 3.15% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.46% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
Часто задаваемые вопросы
CSSD and CWB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for CSSD.
CSSD has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 1.46% for CWB.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and State Street. Their fees differ too: 0.49% for CSSD and 0.40% for CWB.
Подберите оптимальное распределение для CSSD и CWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор