Сравнение CSRSX с RFI
CSRSX (Cohen & Steers Realty Shares Fund) and RFI (Cohen & Steers Total Return Realty Fund) are both REIT funds from Cohen & Steers. Over the past 10 years, CSRSX returned 7.11%/yr vs 6.34%/yr for RFI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSRSX и RFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSRSX показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у RFI с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции CSRSX превзошли акции RFI по среднегодовой доходности: 7.11% против 6.34% соответственно.
CSRSX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 7.11%
RFI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам CSRSX и RFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | 14.30% | 2.84% | 6.35% | 12.70% | -24.94% | 42.25% | -2.87% | 33.12% | -5.10% | 7.09% |
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 5.62% | 3.55% | 6.63% | 4.36% | -22.13% | 39.21% | -0.79% | 44.46% | -8.89% | 13.91% |
Correlation
The correlation between CSRSX and RFI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г. | 0.53 |
Over the past year, CSRSX and RFI have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRSX vs. RFI — Ранг доходности на риск
CSRSX
RFI
Сравнение CSRSX c RFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSRSX | RFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.15 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 0.34 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSRSX и RFI
Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, примерно равная максимальной просадке RFI в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и RFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRSX | RFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -73.67% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -9.69% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.02% | -16.93% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.65% | -34.38% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -50.51% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -5.55% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -12.10% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.19% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRSX и RFI
Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CSRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRSX | RFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.88% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 10.01% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 12.16% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 20.25% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 25.17% | -4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRSX и RFI
Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности RFI в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | 2.68% | 3.00% | 2.60% | 3.50% | 7.52% | 3.68% | 4.73% | 16.29% | 5.36% | 8.88% | 13.49% | 13.37% |
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 8.58% | 8.69% | 8.29% | 8.17% | 10.02% | 6.82% | 7.61% | 6.63% | 8.93% | 7.52% | 7.93% | 10.36% |
Часто задаваемые вопросы
CSRSX and RFI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSRSX has higher volatility (5.15%) compared to RFI (3.88%). In terms of maximum drawdown, CSRSX dropped -72.51% vs RFI's -73.67%.
CSRSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSRSX и RFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор