PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRSX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRSX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		1.77%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-6.64%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, CSRSX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

CSRSX

1 день
0.30%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.77%
6 месяцев
-0.98%
1 год
1.43%
3 года*
7.00%
5 лет*
4.29%
10 лет*
6.01%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий CSRSX и FNILX

CSRSX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

CSRSX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRSXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.83

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.28

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.04

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

5.01

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRSX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRSXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.83

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Корреляция

Корреляция между CSRSX и FNILX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и FNILX

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.30%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и FNILX

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRSXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-33.76%

-38.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.18%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-25.40%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-9.01%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-5.47%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.54%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и FNILX

Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 4.30% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRSXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.23%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.14%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

18.26%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

17.22%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

20.17%

+0.38%