PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSRSX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSRSX с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

CSRSX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CSRSX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSRSX и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		1.77%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, CSRSX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции CSRSX превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 6.01% против 4.63% соответственно.

CSRSX

1 день
0.30%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.77%
6 месяцев
-0.98%
1 год
1.43%
3 года*
7.00%
5 лет*
4.29%
10 лет*
6.01%

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с DFREXCSRSX с BREIXCSRSX с POSIXCSRSX с vgslx
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий CSRSX и CPXIX

CSRSX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CPXIX в 0.84%.

CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Доходность на риск

CSRSX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSRSX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSRSXCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.83

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.28

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.65

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

6.77

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSRSX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSRSX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа CPXIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSRSX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSRSXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.83

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.14

-0.70

Корреляция

Корреляция между CSRSX и CPXIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSRSX и CPXIX

Дивидендная доходность CSRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.30%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок CSRSX и CPXIX

Максимальная просадка CSRSX за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRSX и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSRSXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.51%

-25.56%

-46.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-3.26%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.65%

-20.00%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.66%

-25.56%

-16.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-3.00%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-2.72%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

0.82%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CSRSX и CPXIX

Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что CSRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSRSXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

1.22%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

1.76%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

3.16%

+12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

4.67%

+13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

6.15%

+14.40%