Сравнение CSRIX с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CSRIX и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSRIX и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.92% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CSRIX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции CSRIX превзошли акции FRIFX по среднегодовой доходности: 6.43% против 5.31% соответственно.
CSRIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.43%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSRIX и FRIFX
CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
CSRIX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
CSRIX
FRIFX
Сравнение CSRIX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRIX | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.97 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.30 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.14 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 4.83 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRIX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.97 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.72 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CSRIX и FRIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRIX и FRIFX
Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.38% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок CSRIX и FRIFX
Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSRIX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -38.27% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -4.34% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -18.12% | -13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -34.50% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -2.70% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -4.29% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.03% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRIX и FRIFX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что CSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSRIX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 1.69% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 2.93% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 4.96% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 6.50% | +12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 9.47% | +11.01% |