Сравнение CSRIX с CSZIX
CSRIX (Cohen & Steers Institutional Realty Shares) and CSZIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z) are both REIT funds from Cohen & Steers. Over the past 10 years, CSRIX returned 7.30%/yr vs 7.26%/yr for CSZIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CSRIX charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for CSZIX.
Доходность
Сравнение доходности CSRIX и CSZIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSRIX показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у CSZIX с доходностью 10.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSRIX имеют среднегодовую доходность 7.30%, а акции CSZIX немного отстают с 7.26%.
CSRIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 7.30%
CSZIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам CSRIX и CSZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 11.61% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 10.80% | 4.41% | 6.81% | 13.26% | -26.21% | 41.81% | -1.64% | 31.95% | -4.17% | 8.18% |
Correlation
The correlation between CSRIX and CSZIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 1.00 |
The correlation between CSRIX and CSZIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRIX vs. CSZIX — Ранг доходности на риск
CSRIX
CSZIX
Сравнение CSRIX c CSZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRIX | CSZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.47 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 4.46 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRIX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CSRIX и CSZIX
Максимальная просадка CSRIX за все время составила -41.45%, примерно равная максимальной просадке CSZIX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRIX и CSZIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRIX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.45% | -42.71% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -7.96% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -17.17% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -33.05% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -42.71% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.09% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -8.77% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.60% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRIX и CSZIX
Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) имеют волатильность 3.71% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRIX | CSZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.78% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 9.87% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 13.19% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.68% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 20.81% | -0.32% |
Сравнение комиссий CSRIX и CSZIX
CSRIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CSZIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRIX и CSZIX
Дивидендная доходность CSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности CSZIX в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.87% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 3.51% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CSRIX and CSZIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CSZIX has higher volatility (3.78%) compared to CSRIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, CSRIX dropped -41.45% vs CSZIX's -42.71%.
CSZIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSRIX и CSZIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор