PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSZIX с FOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSZIX с FOF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSZIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z) and FOF (Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund) are both mutual funds - CSZIX is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers, while FOF is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. Over the past 10 years, CSZIX returned 7.26%/yr vs 11.05%/yr for FOF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CSZIX charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FOF.

Доходность

Сравнение доходности CSZIX и FOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSZIX показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у FOF с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции CSZIX уступали акциям FOF по среднегодовой доходности: 7.26% против 11.05% соответственно.

CSZIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.29%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.08%
1 год
11.95%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.26%

FOF

1 день
-1.28%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.91%
1 год
21.82%
3 года*
18.78%
5 лет*
8.36%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSZIX и FOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		10.80%4.41%6.81%13.26%-26.21%41.81%-1.64%31.95%-4.17%8.18%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		8.19%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%

Correlation

The correlation between CSZIX and FOF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Часто сравнивают с CSZIX:
CSZIX с HLRRXCSZIX с CSRIXCSZIX с LPXZXCSZIX с FRIFXCSZIX с PISHXCSZIX с GRIFXCSZIX с RAPZX
Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с SCHDFOF с VOOFOF с FALNFOF с EXG

Доходность на риск

CSZIX vs. FOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSZIX
Ранг доходности на риск CSZIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSZIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSZIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSZIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSZIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSZIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSZIX c FOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSZIXFOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.60

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.23

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.45

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

4.96

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSZIX vs. FOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSZIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FOF равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSZIX и FOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSZIXFOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.60

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.47

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.33

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CSZIX и FOF

Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки FOF в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и FOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSZIXFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-59.38%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-15.07%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.17%

-18.58%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.05%

-29.96%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-49.74%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-5.53%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-9.35%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.41%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CSZIX и FOF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) составляет 3.78%, в то время как у Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что CSZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSZIXFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.71%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.33%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

13.70%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

18.04%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

20.34%

+0.47%

Сравнение комиссий CSZIX и FOF

CSZIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FOF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSZIX и FOF

Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности FOF в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		3.51%3.81%2.85%3.00%7.77%4.38%5.47%7.70%3.68%2.60%5.90%22.32%
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.54%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%

Часто задаваемые вопросы

CSZIX and FOF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOF has higher volatility (5.71%) compared to CSZIX (3.78%). In terms of maximum drawdown, CSZIX dropped -42.71% vs FOF's -59.38%.

FOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSZIX и FOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор