Сравнение CSQIX с FCRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).
CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQIX и FCRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQIX и FCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 0.99% | 0.90% | 0.87% | 1.95% | 5.82% | 10.23% | 6.39% | -1.61% |
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 0.85% | 7.88% | 9.57% | 11.96% | -10.70% | 7.50% | 8.27% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQIX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.
CSQIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.28%
FCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQIX и FCRIX
CSQIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.
Доходность на риск
CSQIX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск
CSQIX
FCRIX
Сравнение CSQIX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQIX | FCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 2.49 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 6.31 | -6.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.39 | -1.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 5.76 | -5.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 23.57 | -23.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQIX | FCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.49 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.08 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.83 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между CSQIX и FCRIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQIX и FCRIX
Дивидендная доходность CSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FCRIX в 9.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 1.26% | 1.28% | 13.42% | 2.95% | 2.80% | 9.19% | 13.34% | 4.97% | 1.84% | 4.76% | 2.11% | 0.24% |
FCRIX FS Credit Income Fund Class I | 9.52% | 10.54% | 8.27% | 5.56% | 3.25% | 5.62% | 5.72% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSQIX и FCRIX
Максимальная просадка CSQIX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и FCRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQIX | FCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -26.74% | -53.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -1.31% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.33% | -15.33% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.55% | -0.25% | -73.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.66% | -3.28% | -44.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.34% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQIX и FCRIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQIX | FCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 0.22% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 2.06% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 3.33% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 4.20% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.39% | 6.48% | +123.91% |