Сравнение CSQ с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 14.80% против 5.38% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и NWQIX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
CSQ vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
CSQ
NWQIX
Сравнение CSQ c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.58 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 3.49 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.56 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.91 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 11.90 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.58 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.72 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и NWQIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и NWQIX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и NWQIX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -23.89% | -43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -3.75% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -17.75% | -15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -23.89% | -24.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -2.94% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -3.04% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.92% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и NWQIX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 1.50% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 2.76% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 4.41% | +16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 5.64% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 6.31% | +16.62% |