Сравнение CSQ с NWQIX
CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) and NWQIX (Nuveen Flexible Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CSQ returned 15.88%/yr vs 5.26%/yr for NWQIX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CSQ charges 2.46%/yr vs 0.70%/yr for NWQIX.
Доходность
Сравнение доходности CSQ и NWQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у NWQIX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 15.88% против 5.26% соответственно.
CSQ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 12.17%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 15.88%
- Всё время*
- 10.22%
NWQIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 6.07%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.26%
- Всё время*
- 5.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.03M | $4.12M | $4.32M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CSQ и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 12.17% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.07% | 11.74% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Correlation
The correlation between CSQ and NWQIX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.59 |
The correlation between CSQ and NWQIX shifts across timeframes, from 0.59 (10 years) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSQ vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
CSQ
NWQIX
Сравнение CSQ c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSQ | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.64 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.13 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 18.63 | -12.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSQ и NWQIX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и NWQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSQ | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -23.89% | -43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -2.94% | -12.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.18% | -4.59% | -19.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -17.75% | -15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -23.89% | -24.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -2.98% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 0.65% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и NWQIX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSQ | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 1.08% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 3.21% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 3.98% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 5.71% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 6.29% | +16.76% |
Сравнение комиссий CSQ и NWQIX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и NWQIX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности NWQIX в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 6.67% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.52% | 6.09% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
CSQ and NWQIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSQ has higher volatility (5.46%) compared to NWQIX (1.08%). In terms of maximum drawdown, CSQ dropped -67.17% vs NWQIX's -23.89%.
NWQIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSQ и NWQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор