PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQ с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSQ с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CSQ и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSQ и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		-8.21%16.25%28.11%20.80%-24.26%30.77%26.22%14.69%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, CSQ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

CSQ

1 день
1.58%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-6.85%
1 год
14.91%
3 года*
15.97%
5 лет*
7.93%
10 лет*
14.98%

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Strategic Total Return Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с EOSCSQ с DIVOCSQ с ADXCSQ с FSCOCSQ с VTICSQ с VIGCSQ с VUG
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий CSQ и CTSIX

CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CSQ vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQ c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.48

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.07

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

3.65

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

13.94

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQ vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQ на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQ и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.48

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между CSQ и CTSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQ и CTSIX

Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		7.42%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSQ и CTSIX

Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSQCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.17%

-50.83%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-12.38%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-50.60%

+17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-7.48%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-21.12%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.24%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQ и CTSIX

Текущая волатильность для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) составляет 7.09%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что CSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSQCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

13.35%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

21.82%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

29.67%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

27.87%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

29.76%

-6.83%