Сравнение CSPF с JHPI
CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) and JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) are both Preferred Stock funds. Both are actively managed. Over the past year, CSPF returned 6.76% vs 5.20% for JHPI. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CSPF charges 0.59%/yr vs 0.54%/yr for JHPI.
Доходность
Сравнение доходности CSPF и JHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPF показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у JHPI с доходностью 2.00%.
CSPF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.90%
JHPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.30M | $1.58M | $1.32M | |
| $965.08K | $1.01M | $1.18M |
Сравнение доходности по годам CSPF и JHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 3.52% | 8.22% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 2.00% | 6.70% |
Correlation
The correlation between CSPF and JHPI is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between CSPF and JHPI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPF vs. JHPI — Ранг доходности на риск
CSPF
JHPI
Сравнение CSPF c JHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPF | JHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.70 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 6.17 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPF и JHPI
Максимальная просадка CSPF за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPF и JHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPF | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -13.45% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -3.08% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.43% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -3.63% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.84% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPF и JHPI
Текущая волатильность для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) составляет 0.65%, в то время как у John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что CSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPF | JHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.78% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.61% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 3.36% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 6.21% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 6.21% | -2.13% |
Сравнение комиссий CSPF и JHPI
CSPF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JHPI в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPF и JHPI
Дивидендная доходность CSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности JHPI в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 5.32% | 4.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.88% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
CSPF and JHPI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHPI has higher volatility (0.78%) compared to CSPF (0.65%). In terms of maximum drawdown, CSPF dropped -3.06% vs JHPI's -13.45%.
On 1-year performance, CSPF leads with 6.76% vs 5.20% for JHPI. On fees, JHPI is cheaper at 0.54% per year. On volatility, CSPF has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSPF has performed better with a 6.76% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.
JHPI has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 5.32% for CSPF.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and John Hancock. Their fees differ too: 0.59% for CSPF and 0.54% for JHPI.
CSPF currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSPF и JHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор