Сравнение CSPF с GPRF
CSPF (Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF) and GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CSPF is actively managed, while GPRF is passively managed. Over the past year, CSPF returned 8.38% vs 5.45% for GPRF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CSPF charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for GPRF.
Доходность
Сравнение доходности CSPF и GPRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSPF показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у GPRF с доходностью 1.29%.
CSPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPRF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSPF и GPRF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 3.08% | 8.22% |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 1.29% | 5.33% |
Correlation
The correlation between CSPF and GPRF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPF vs. GPRF — Ранг доходности на риск
CSPF
GPRF
Сравнение CSPF c GPRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPF | GPRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.30 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 6.08 | +6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPF и GPRF
Максимальная просадка CSPF за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки GPRF в -4.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPF и GPRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPF | GPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -4.36% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -4.20% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.82% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.89% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.90% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPF и GPRF
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что CSPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPF | GPRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.67% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.72% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 3.91% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 3.91% | +0.26% |
Сравнение комиссий CSPF и GPRF
CSPF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GPRF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPF и GPRF
Дивидендная доходность CSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности GPRF в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSPF Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF | 5.14% | 4.63% | 0.00% |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.65% | 5.38% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CSPF and GPRF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSPF has higher volatility (1.16%) compared to GPRF (0.67%). In terms of maximum drawdown, CSPF dropped -3.06% vs GPRF's -4.36%.
On 1-year performance, CSPF leads with 8.38% vs 5.45% for GPRF. On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSPF has performed better with a 8.38% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for CSPF.
GPRF has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 5.14% for CSPF.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.59% for CSPF and 0.45% for GPRF.
CSPF currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSPF и GPRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор