PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSNR с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSNR с FTRI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) and FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) are both Natural Resources funds. CSNR is actively managed, while FTRI is passively managed. Over the past year, CSNR returned 31.06% vs 14.91% for FTRI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CSNR charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for FTRI.

Доходность

Сравнение доходности CSNR и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSNR показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 3.36%.

CSNR

1 день
-1.74%
1 месяц
-7.34%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.21%
1 год
31.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRI

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.47%
С начала года
3.36%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.91%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.56%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSNR и FTRI

2026 (YTD)2025
CSNR
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF		11.05%26.83%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		3.36%26.63%

Correlation

The correlation between CSNR and FTRI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.84

The correlation between CSNR and FTRI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с CSNR:
CSNR с LIMICSNR с CSPFCSNR с NRESCSNR с COPACSNR с CSRECSNR с GNRCSNR с GUNR
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с BGLDFTRI с NDIVFTRI с XLBFTRI с DYNF

Доходность на риск

CSNR vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSNR
Ранг доходности на риск CSNR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSNR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSNR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSNR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSNR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSNR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSNR c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSNRFTRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.83

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.15

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

0.98

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

3.00

+9.10

CSNR vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSNR на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа FTRI равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSNR и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSNR и FTRI

Максимальная просадка CSNR за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSNR и FTRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSNRFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-43.82%

+28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-15.26%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-15.26%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-8.48%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.98%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CSNR и FTRI

Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) имеют волатильность 6.08% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSNRFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.05%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

14.92%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

18.08%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

20.77%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

21.94%

-1.92%

Сравнение комиссий CSNR и FTRI

CSNR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSNR и FTRI

Дивидендная доходность CSNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FTRI в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSNR
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF		2.17%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.51%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CSNR and FTRI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSNR has higher volatility (6.08%) compared to FTRI (6.05%). In terms of maximum drawdown, CSNR dropped -15.33% vs FTRI's -43.82%.

On 1-year performance, CSNR leads with 31.06% vs 14.91% for FTRI. On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSNR has performed better with a 31.06% return vs 14.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

FTRI has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.17% for CSNR.

They also come from different issuers: Cohen & Steers and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for CSNR and 0.70% for FTRI.

CSNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSNR и FTRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор