PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMIX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMIX с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMIX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMIX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		0.67%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, CSMIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции CSMIX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 10.79% против 12.31% соответственно.

CSMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.36%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.32%
1 год
25.16%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.79%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Value Fund I

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий CSMIX и CDDYX

CSMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

CSMIX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMIX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMIXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.75

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.78

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

8.25

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMIX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMIX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMIXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.23

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.38

Корреляция

Корреляция между CSMIX и CDDYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMIX и CDDYX

Дивидендная доходность CSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.13%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок CSMIX и CDDYX

Максимальная просадка CSMIX за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMIX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMIXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.37%

-32.74%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-10.17%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-16.91%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-32.74%

-15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-3.95%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-2.79%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.19%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMIX и CDDYX

Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMIXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.45%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

7.00%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

13.67%

+8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

13.31%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

15.68%

+8.25%