PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMDX с FTMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMDX с FTMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMDX (Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund) and FTMSX (Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CSMDX returned 5.03%/yr vs -1.16%/yr for FTMSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CSMDX charges 0.95%/yr vs 2.30%/yr for FTMSX.

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и FTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMDX показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у FTMSX с доходностью 23.39%.

CSMDX

1 день
0.53%
1 месяц
2.59%
С начала года
11.73%
6 месяцев
10.42%
1 год
16.91%
3 года*
8.52%
5 лет*
5.03%
10 лет*
—

FTMSX

1 день
-0.57%
1 месяц
8.81%
С начала года
23.39%
6 месяцев
21.89%
1 год
40.25%
3 года*
13.03%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMDX и FTMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		11.73%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%32.40%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		23.39%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%

Correlation

The correlation between CSMDX and FTMSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.82

The correlation between CSMDX and FTMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с SSLCXCSMDX с AFMCXCSMDX с WESCXCSMDX с IJRCSMDX с SIVIXCSMDX с AUERXCSMDX с AZBIX
Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTZIXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTSIXFTMSX с FTXNX

Доходность на риск

CSMDX vs. FTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMDX c FTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDXFTMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.72

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.36

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.48

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

9.16

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMDX vs. FTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMDX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTMSX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMDX и FTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDXFTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.04

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и FTMSX

Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки FTMSX в -53.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и FTMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDXFTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-53.12%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-17.52%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-35.01%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-48.67%

+24.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-8.37%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-22.31%

+16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.74%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и FTMSX

Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 3.70%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDXFTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

6.16%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

16.01%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

25.32%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

28.04%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

30.49%

-11.32%

Сравнение комиссий CSMDX и FTMSX

CSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FTMSX в 2.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и FTMSX

Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		2.81%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSMDX and FTMSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTMSX has higher volatility (6.16%) compared to CSMDX (3.70%). In terms of maximum drawdown, CSMDX dropped -37.28% vs FTMSX's -53.12%.

FTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMDX и FTMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор