PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMDX с FTMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMDX с FTMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX).

CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и FTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMDX и FTMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		1.51%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%32.40%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		-3.53%0.30%3.88%13.11%-31.07%37.45%15.58%17.82%

Доходность по периодам

С начала года, CSMDX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у FTMSX с доходностью -3.53%.

CSMDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.49%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

FTMSX

1 день
-2.07%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-6.44%
1 год
18.30%
3 года*
3.87%
5 лет*
-3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с CAMSXCSMDX с SSLCXCSMDX с WESCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX
Часто сравнивают с FTMSX:
FTMSX с IWCFTMSX с FTXSXFTMSX с FTHSXFTMSX с FTVNXFTMSX с FTZIXFTMSX с AZBIXFTMSX с CAMSX

Сравнение комиссий CSMDX и FTMSX

CSMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FTMSX в 2.30%.

FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

CSMDX vs. FTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FTMSX
Ранг доходности на риск FTMSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMDX c FTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDXFTMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.58

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.01

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.79

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

2.46

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMDX vs. FTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMDX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTMSX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMDX и FTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDXFTMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.13

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.18

+0.22

Корреляция

Корреляция между CSMDX и FTMSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и FTMSX

Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.09%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%
FTMSX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%8.27%0.37%4.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и FTMSX

Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки FTMSX в -53.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и FTMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDXFTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-53.12%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-17.52%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-48.67%

+24.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-28.35%

+19.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-22.44%

+16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

5.60%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и FTMSX

Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 4.58%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDXFTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

8.12%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

19.14%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

30.15%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

28.22%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

30.67%

-11.42%