PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с TPLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC).

CSMD и TPLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и TPLC

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.76%7.08%13.10%8.43%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у TPLC с доходностью 2.76%.

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPLC

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
2.76%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.30%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTI

Сравнение комиссий CSMD и TPLC

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

CSMD vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDTPLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.61

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.98

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.87

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

3.90

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPLC равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между CSMD и TPLC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и TPLC

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM2025202420232022202120202019
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и TPLC

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и TPLC.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-38.02%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-12.42%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-5.39%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.38%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.78%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и TPLC

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

4.36%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

8.79%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

16.90%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

16.15%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

20.06%

-0.36%