PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSMD с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с TMFM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CSMD returned 10.47% vs -11.98% for TMFM. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for TMFM.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -1.80%.

CSMD

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
7.07%
С начала года
12.14%
1 год
10.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.68%

TMFM

1 день
-0.67%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
3.32%
С начала года
-1.80%
1 год
-11.98%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CSMD

Congress SMID Growth ETF
$1.42M$1.25M$1.44M

TMFM

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
$172.85K$167.06K$227.08K

Сравнение доходности по годам CSMD и TMFM

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		12.14%5.68%12.70%6.54%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-1.80%-8.98%17.54%8.92%

Correlation

The correlation between CSMD and TMFM is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.72

Over the past year, the correlation between CSMD and TMFM has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CSMD и TMFM

Секторы
CSMD
TMFM

Промышленность

23.6%
21.6%

Технологии

22.1%
29.7%

Здравоохранение

20.7%
24.5%

Потребительский циклический сектор

7.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

7.1%
2.6%

Финансовые услуги

6.9%
14.2%

Сырьевые материалы

5.9%

-

Энергетика

3.6%

-

Недвижимость

1.7%
3.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

CSMD
23.6%
TMFM
21.6%

Технологии

CSMD
22.1%
TMFM
29.7%

Здравоохранение

CSMD
20.7%
TMFM
24.5%

Потребительский циклический сектор

CSMD
7.4%
TMFM
3.5%

Потребительский защитный сектор

CSMD
7.1%
TMFM
2.6%

Финансовые услуги

CSMD
6.9%
TMFM
14.2%

Сырьевые материалы

CSMD
5.9%
TMFM

-

Энергетика

CSMD
3.6%
TMFM

-

Недвижимость

CSMD
1.7%
TMFM
3.9%

Коммуникационные услуги

CSMD

-

TMFM

-

Коммунальные услуги

CSMD

-

TMFM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с SCHGCSMD с TEKXCSMD с CAML
Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с QMOMTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQM

Доходность на риск

CSMD vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CSMD c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSMDTMFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.61

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
-0.80

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.92

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.48

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

-0.82

+2.85

CSMD vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSMD и TMFM

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и TMFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-31.75%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-25.13%

+10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-20.09%

+17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-16.17%

+11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

14.57%

-9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и TMFM

Текущая волатильность для Congress SMID Growth ETF (CSMD) составляет 6.23%, в то время как у Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что CSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.84%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

16.40%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

19.86%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

20.64%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

20.64%

-0.57%

Сравнение комиссий CSMD и TMFM

CSMD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и TMFM

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.06%0.06%16.27%2.55%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and TMFM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (6.84%) compared to CSMD (6.23%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs TMFM's -31.75%.

On 1-year performance, CSMD leads with 10.47% vs -11.98% for TMFM. On fees, CSMD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CSMD has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSMD has performed better with a 10.47% return vs -11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSMD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

TMFM has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Congress and Motley Fool. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.85% for TMFM.

CSMD currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и TMFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор