PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с TMFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CSMD returned 14.97% vs -18.27% for TMFM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for TMFM.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -9.50%.

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFM

1 день
-1.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-18.27%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и TMFM

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%6.44%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-9.50%-8.98%17.54%9.27%

Correlation

The correlation between CSMD and TMFM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.77

The correlation between CSMD and TMFM shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CSMD и TMFM

Секторы
CSMD
TMFM

Промышленность

31.1%
21.4%

Технологии

25.3%
28.5%

Здравоохранение

14.6%
23.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.2%

Финансовые услуги

3.7%
14.0%

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Недвижимость

1.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

CSMD
31.1%
TMFM
21.4%

Технологии

CSMD
25.3%
TMFM
28.5%

Здравоохранение

CSMD
14.6%
TMFM
23.9%

Потребительский циклический сектор

CSMD
8.7%
TMFM
4.9%

Потребительский защитный сектор

CSMD
6.8%
TMFM
2.2%

Финансовые услуги

CSMD
3.7%
TMFM
14.0%

Энергетика

CSMD
3.6%
TMFM

-

Сырьевые материалы

CSMD
2.0%
TMFM

-

Недвижимость

CSMD
1.6%
TMFM
5.1%

Коммуникационные услуги

CSMD

-

TMFM

-

Коммунальные услуги

CSMD

-

TMFM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB
Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOT

Доходность на риск

CSMD vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDTMFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.98

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-1.38

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.85

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.67

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

-1.25

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDTMFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.98

+1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.14

+0.80

Просадки

Сравнение просадок CSMD и TMFM

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и TMFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-31.75%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-27.34%

+12.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.35%

+26.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-15.85%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

14.65%

-9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и TMFM

Текущая волатильность для Congress SMID Growth ETF (CSMD) составляет 6.03%, в то время как у Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что CSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

7.99%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

15.54%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

18.76%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

20.63%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

20.63%

-0.86%

Сравнение комиссий CSMD и TMFM

CSMD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и TMFM

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and TMFM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (7.99%) compared to CSMD (6.03%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs TMFM's -31.75%.

On 1-year performance, CSMD leads with 14.97% vs -18.27% for TMFM. On fees, CSMD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CSMD has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSMD has performed better with a 14.97% return vs -18.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSMD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.

TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Congress and Motley Fool. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.85% for TMFM.

CSMD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и TMFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор