PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSMD с TMFM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM).

CSMD и TMFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. TMFM - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 17 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMD и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и TMFM

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.88%5.68%12.70%6.44%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-14.00%-8.98%17.54%9.27%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -14.00%.

CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFM

1 день
2.00%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-14.00%
6 месяцев
-18.69%
1 год
-19.31%
3 года*
2.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKX
Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с SCHGTMFM с TMFCTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с VOTTMFM с VOE

Сравнение комиссий CSMD и TMFM

CSMD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.

TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
CSMD
Congress SMID Growth ETF

Доходность на риск

CSMD vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDTMFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

-0.91

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

-1.29

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.85

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.69

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

-1.67

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDTMFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.91

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.21

+0.63

Корреляция

Корреляция между CSMD и TMFM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и TMFM

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

TTM202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и TMFM

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и TMFM.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-31.75%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-27.34%

+12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-30.02%

+18.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-15.38%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

11.28%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и TMFM

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.83%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

13.76%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

21.27%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

20.48%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

20.48%

-0.78%